Um modelo de previsão de solvência utilizando regressão logÃstica
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Resumo
O processo de entrada de novos bancos estrangeiros no mercado brasileiro, aliado à estabilidade monetária do paÃs, está requerendo do sistema financeiro uma mudança em seu perfil de atuação, principalmente na área de crédito. Neste sentido, este artigo representa uma importante contribuição ao apresentar os resultados do teste e comprovação de uma nova técnica (regressão logÃstica) para avaliar o risco de crédito. Esta ferramenta estatÃstica se mostrou mais robusta em relação a outras técnicas utilizadas em trabalhos desta natureza. Ademais, as caracterÃsticas da amostra (tamanho, perfil e origem) consubstanciam-se como diferenciais deste estudo em relação aos anteriores, pois foram utilizados 323 clientes de uma instituição financeira, identificados como empresas do setor industrial. Em função da revisão da literatura, foram selecionados 49 indicadores financeiros para a análise de solvência. Através da aplicação da análise estatÃstica, conhecida como regressão logÃstica, foi obtido o modelo econométrico de previsão de solvência, composto por 5 variáveis. A precisão deste modelo foi bastante alta, pois 94,85% das empresas foram classificadas corretamente. A validação do modelo foi realizada por meio do método conhecido como cross-validation, ou seja, a subdivisão da amostra original: uma para a definição do modelo e outra para a sua validação.
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Minussi, J. A., Damacena, C., & Ness Jr., W. L. (1). Um modelo de previsão de solvência utilizando regressão logÃstica. Revista De Administração Contemporânea, 6(3), 109-128. https://doi.org/10.1590/S1415-65552002000300007
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Artigos
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